二次规划——非线性规划与投资组合的算法（张忠桢） rb mobi 在线 下载 lit txt 网盘 pdf

全书结构严谨，深入浅出，所有算法都有相应的定理为基础。为便于初学者掌握，仅用到一些较基本的数学知识，并且大多数问题有简单的例子说明算法的计算步骤。阅读本书只需具备线性代数、概率论和微分学的一些基础知识。本书可作为应用数学、经济学、管理科学以及许多工程技术学科研究生的教材或教学参考书。涉足运筹学优化的教师和研究人员更应该知道非线性规划特别是一些较为简单的非线性规划如何计算。

章 基础知识

1.1 矩阵的旋转运算及分块矩阵公式

1.2 向量与矩阵的范数及其性质

1.3 凸锥及Farkas引理

1.4 约束化及Kuhn—Tucker条件

1.5 约束化的其他一些定理

第二章 线性不等式组

2.1 基本概念及有关定理

2.2 线性不等式组的旋转算法

2.3 循环与反循环

2.4 参数化技术

2.5 线性不等式组的极点解

第三章 凸二次规划

3.1 二次规划的旋转算法

3.2 凸二次规划的计算步骤

3.3 变量有上界的凸二次规划

第四章 非凸二次规划

4.1 二次齐次函数的下降方向

4.2 I型和II型非负下降方向

4.3 二次齐次函数在锥内的下降方向

4.4 非凸二次规划的局部极小点

4.5 局部极小点的改进

第五章 约束非线性规划

5.1 序列二次规划法简介

5.2 序列线性规划法

5.3 牛顿法

5.4 拉格朗日法

5.5 增广拉格朗日法

5.6 拟牛顿法

第六章 均值方差投资组合选择模型的解法

6.1 标准均值方差投资组合选择模型

6.2 资产有上界限制的均值方差模型

6.3 具有交易成本的均值方差模型

6.4 自融资均值方差模型

6.5 V形交易成本的均值方差模型

参考文献

张忠桢，1946年4月生，湖北武汉人。1970年3月清华大学机械系本科生毕业，1980年12月华中科技大学系统工程专业硕士生毕业，1988年10月至1989年1O月先后在英国约克大学经济系和伦敦泰晤士理工学院数学和统计系进修，现为武汉理工大学管理学院教授、博士生导师。1992年出版专著

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书籍介绍

全书结构严谨，深入浅出，所有算法都有相应的定理为基础。为便于初学者掌握，仅用到一些较基本的数学知识，并且大多数问题有简单的例子说明算法的计算步骤。阅读本书只需具备线性代数、概率论和微分学的一些基础知识。本书可作为应用数学、经济学、管理科学以及许多工程技术学科研究生的教材或教学参考书。涉足运筹学优化的教师和研究人员更应该知道非线性规划特别是一些较为简单的非线性规划如何计算。